投資策略

 

 

 

PROPHET INT’L 堅強的投資團隊
 
本集團擁有近十位資深分析師團隊,其中包含由金融外匯分析師及交易員。金融分析師專門研究全球金融及外匯市場波動的各種因素,交易員則密切關注歷史走勢和預測能導致市場波動的各種指標,因此結合豐富的理論知識和實戰經驗,提供從基本面分析到技術研判,從資金管理到交易策略,從外匯流量的掌握到配合計量模型與技術分析。投資團隊能針對全球金融市場及外匯市場,提供風險控制到穩健獲利的全方位的投資建議。
 
 
PROPHET INT’L傑出的程式交易系統
 
PROPHET INT’L投資團隊部分的策略為透過電腦程式,以歷史資料模擬回測(Back-testing)方式,並在設定特定模型參數下,尋找具高報酬、低風險等特性的交易策略,按照模型給出的交易指令自動進行買入或賣出特定數量的投資組合的交易行為。這種數量化的程式交易具有大量的資料統計基礎,並能夠規避人為操作的情緒化干擾,維持交易過程的穩定性和客觀性,並且穩定地贏利。結合兩項關鍵技術,操作模型回溯測試和即時交易建構系統。
 
 
PROPHET INT’L程式交易策略系統的優勢
 
1.選擇最適當的交易策略
選擇出最適配當時市場情況的交易策略模組,並對各種適用策略系統的邏輯、頻率、過去記錄、長短期績效、執行效率等優缺點進行分析。並不定時主動更換其他更佳策略模組,以提升投資績效。採取分配投資組合,分散單一標的風險,以提升整體績效及長期獲利投資目標,大部分都是依組合配置的方式、比重,需依據各期間及資金多寡來靈活組合。另外主要採用動量模型、波動率模型以及包括先進交易模型相結合的多種進場策略,另外採用停利模型、跟蹤止損模型以及突變樣模型結合退場策略,並採用了獨特的過濾模型以提高交易的穩定性。
 
2.交易系統調整機制
當市場出現突發性或連續性價格異常波動,有時會造成程式交易系統異常,因此人為判斷異常標準及調整系統能力也是提升獲利的重要關鍵。並設定系統失靈判斷標準,如連續虧損次數創新高或連續N週虧損,需啟動調整機制,重新修改系統原始程式碼及優化策略,以面對目標市場行情波動率的變化。行情異常波動原因包含:經濟因素(利率、稅率、股市等)及非經濟因素(天災、人禍、政治不安等)
 
3.全面性的追蹤市場
減低選擇性跟單機率,包括降低有時跟隨程式訊號下單,有時不跟隨程式訊號下單,甚至與程式訊號反向交易的機會,因此程式交易致富的最終關鍵,就是嚴格執行交易策略。
 
4.超優質計量分析
本集團計量分析專家與 Visual Numerics 專業國際團隊合作,共同開發、建置最佳的金融分析解決方案。 不論是開發客製化的演算法,或是改善當今應用系統的效能及正確性,這使得彼此能在最短的時間內以最有效的投資成本達到互相的需求。
 
與其合作當中由PROPHET INT’L專業的分析團隊開發出數學及統計的相關模組來分析市場的趨勢與動態。這些模組都使用統計程式庫,以 C 及 C++ 語言來編寫,並運用陣列式語言來分析這些從不同模型輸出的表格式資料。